Сравнение DDD с SPY

С начала года, DDD показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DDD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -18.86% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDD на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DDD и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

DDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка DDD за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и SPY.

3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 30.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.