PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDD с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DDD с MSFT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDD или MSFT.

Корреляция

Корреляция между DDD и MSFT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DDD и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDD:

-0.58

MSFT:

0.25

Коэф-т Сортино

DDD:

-0.60

MSFT:

0.66

Коэф-т Омега

DDD:

0.93

MSFT:

1.09

Коэф-т Кальмара

DDD:

-0.57

MSFT:

0.36

Коэф-т Мартина

DDD:

-1.56

MSFT:

0.80

Индекс Язвы

DDD:

36.10%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

DDD:

95.37%

MSFT:

25.69%

Макс. просадка

DDD:

-98.33%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

DDD:

-98.33%

MSFT:

-2.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DDD:

$235.99M

MSFT:

$3.41T

EPS

DDD:

-$2.10

MSFT:

$12.92

Коэффициент PEG

DDD:

2.98

MSFT:

2.15

Коэффициент P/S

DDD:

0.55

MSFT:

12.61

Коэффициент P/B

DDD:

1.62

MSFT:

10.58

Общая выручка (12 мес.)

DDD:

$431.76M

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

DDD:

$155.95M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

DDD:

-$256.65M

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, DDD показывает доходность -50.91%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции DDD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -22.99% против 27.25% соответственно.

DDD

С начала года

-50.91%

1 месяц

-9.55%

6 месяцев

-48.23%

1 год

-55.15%

3 года

-46.31%

5 лет

-26.21%

10 лет

-22.99%

MSFT

С начала года

7.78%

1 месяц

26.25%

6 месяцев

9.56%

1 год

6.29%

3 года

22.48%

5 лет

20.82%

10 лет

27.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3D Systems Corporation

Microsoft Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDD и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDD
Ранг риск-скорректированной доходности DDD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDD c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDD на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDD и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDD и MSFT

DDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDD
3D Systems Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок DDD и MSFT

Максимальная просадка DDD за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDD и MSFT

3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 39.21% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DDD и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3D Systems Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
94.54M
70.07B
(DDD) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DDD и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности 3D Systems Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
34.6%
68.7%
(DDD) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
DDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3D Systems Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.69M при выручке в 94.54M, что соответствует валовой рентабельности в 34.6%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

DDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3D Systems Corporation сообщила об операционной прибыли в -36.76M при выручке в 94.54M, что соответствует операционной рентабельности -38.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

DDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., 3D Systems Corporation сообщила о чистой прибыли в -36.99M при выручке в 94.54M, что соответствует чистой рентабельности -39.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.