Сравнение DDD с MSFT
DDD (3D Systems Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DDD in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, DDD returned -12.39%/yr vs 25.03%/yr for MSFT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDD и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDD показывает доходность 103.95%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции DDD уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -12.39% против 25.03% соответственно.
DDD
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 54.27%
- С начала года
- 103.95%
- 6 месяцев
- 63.35%
- 1 год
- 106.29%
- 3 года*
- -27.00%
- 5 лет*
- -34.52%
- 10 лет*
- -12.39%
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам DDD и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | 103.95% | -46.04% | -48.35% | -14.19% | -65.65% | 105.53% | 19.77% | -13.96% | 17.71% | -34.99% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between DDD and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between DDD and MSFT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDD:
$517.17M
MSFT:
$3.18T
DDD:
$0.48
MSFT:
$16.79
DDD:
7.56
MSFT:
25.45
DDD:
0.01
MSFT:
1.78
DDD:
1.22
MSFT:
10.01
DDD:
2.21
MSFT:
7.68
DDD:
$387.90M
MSFT:
$318.27B
DDD:
$132.22M
MSFT:
$217.41B
DDD:
$97.41M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDD vs. MSFT — Ранг доходности на риск
DDD
MSFT
Сравнение DDD c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDD | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.21 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.44 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.28 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.46 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | 0.93 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.75 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок DDD и MSFT
Максимальная просадка DDD за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -69.38% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -33.91% | -19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.23% | -33.91% | -53.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -37.15% | -59.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.52% | -37.15% | -60.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -20.67% | -75.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.46% | -21.78% | -36.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.49% | 15.95% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDD и MSFT
3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDD | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 9.95% | +22.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.78% | 22.34% | +42.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.78% | 25.12% | +72.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.06% | 26.63% | +53.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.90% | 27.04% | +55.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDD и MSFT
DDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDD и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3D Systems Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDD и MSFT
DDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.34M при выручке в 95.54M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила об операционной прибыли в -6.64M при выручке в 95.54M, что соответствует операционной рентабельности -7.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.42M при выручке в 95.54M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
DDD and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDD has higher volatility (32.11%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, DDD dropped -98.58% vs MSFT's -69.38%.
DDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDD и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор