PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDD с VAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDD с VAGVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDD (3D Systems Corporation) is a stock, while VAGVX (Vanguard Advice Select Global Value Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 3 years, DDD returned -33.65%/yr vs 16.12%/yr for VAGVX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DDD и VAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3D Systems Corporation (DDD) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDD показывает доходность 58.76%, что значительно выше, чем у VAGVX с доходностью 12.22%.

DDD

1 день
-5.07%
1 месяц
-11.91%
6 месяцев
6.44%
С начала года
58.76%
1 год
72.39%
3 года*
-33.65%
5 лет*
-35.57%
10 лет*
-14.51%

VAGVX

1 день
0.80%
1 месяц
0.53%
6 месяцев
6.81%
С начала года
12.22%
1 год
27.19%
3 года*
16.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDD и VAGVX

2026 (YTD)20252024202320222021
DDD
3D Systems Corporation		58.76%-46.04%-48.35%-14.19%-65.65%-36.42%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		12.22%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%

Correlation

The correlation between DDD and VAGVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.57

The correlation between DDD and VAGVX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3D Systems Corporation

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Часто сравнивают с DDD:
DDD с SSYSDDD с SPYDDD с VOODDD с MSFTDDD с JEPQDDD с SPYDDDD с VIGI
Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VEMIXVAGVX с VOOVAGVX с IXUSVAGVX с VTI

Доходность на риск

DDD vs. VAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDD
Ранг доходности на риск DDD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDD c VAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDDVAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.05

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.85

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.85

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

11.54

-9.33

DDD vs. VAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDD на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VAGVX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDD и VAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDD и VAGVX

Максимальная просадка DDD за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки VAGVX в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и VAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDDVAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.58%

-20.54%

-78.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.17%

-9.71%

-43.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.96%

-15.23%

-70.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.09%

-0.12%

-96.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.57%

-4.02%

-54.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.91%

2.40%

+30.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DDD и VAGVX

3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDDVAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.52%

3.41%

+17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.17%

10.58%

+50.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.40%

13.55%

+80.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.42%

15.51%

+63.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.05%

15.51%

+67.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDD и VAGVX

DDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DDD
3D Systems Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		6.74%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DDD and VAGVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDD has higher volatility (20.52%) compared to VAGVX (3.41%). In terms of maximum drawdown, DDD dropped -98.58% vs VAGVX's -20.54%.

VAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDD и VAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор