Сравнение DDD с SSYS
DDD (3D Systems Corporation) and SSYS (Stratasys Ltd.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 10 years, DDD returned -12.39%/yr vs -8.15%/yr for SSYS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DDD и SSYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DDD показывает доходность 103.95%, что значительно выше, чем у SSYS с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции DDD уступали акциям SSYS по среднегодовой доходности: -12.39% против -8.15% соответственно.
DDD
- 1 день
- -6.96%
- 1 месяц
- 54.27%
- С начала года
- 103.95%
- 6 месяцев
- 63.35%
- 1 год
- 106.29%
- 3 года*
- -27.00%
- 5 лет*
- -34.52%
- 10 лет*
- -12.39%
SSYS
- 1 день
- -6.19%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -15.30%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- -8.15%
Сравнение доходности по годам DDD и SSYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD 3D Systems Corporation | 103.95% | -46.04% | -48.35% | -14.19% | -65.65% | 105.53% | 19.77% | -13.96% | 17.71% | -34.99% |
SSYS Stratasys Ltd. | 13.48% | -2.36% | -37.75% | 20.40% | -51.57% | 18.19% | 2.45% | 12.30% | -9.77% | 20.68% |
Correlation
The correlation between DDD and SSYS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 1994 г. | 0.43 |
The correlation between DDD and SSYS shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DDD:
$517.17M
SSYS:
$850.62M
DDD:
$0.48
SSYS:
-$1.35
DDD:
1.22
SSYS:
1.53
DDD:
2.21
SSYS:
1.03
DDD:
$387.90M
SSYS:
$547.75M
DDD:
$132.22M
SSYS:
$236.20M
DDD:
$97.41M
SSYS:
-$72.69M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDD vs. SSYS — Ранг доходности на риск
DDD
SSYS
Сравнение DDD c SSYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3D Systems Corporation (DDD) и Stratasys Ltd. (SSYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDD | SSYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.03 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.14 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.26 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDD | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | -0.10 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 | -0.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DDD и SSYS
Максимальная просадка DDD за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке SSYS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDD и SSYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDD | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -95.49% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.17% | -40.35% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.23% | -71.08% | -16.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.58% | -83.39% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.52% | -88.67% | -8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.26% | -92.78% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.46% | -54.26% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.49% | 21.05% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDD и SSYS
3D Systems Corporation (DDD) имеет более высокую волатильность в 32.11% по сравнению с Stratasys Ltd. (SSYS) с волатильностью 19.78%. Это указывает на то, что DDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDD | SSYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.11% | 19.78% | +12.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.78% | 36.36% | +28.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.78% | 54.44% | +43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.06% | 55.39% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.90% | 56.51% | +26.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDD и SSYS
Ни DDD, ни SSYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DDD и SSYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3D Systems Corporation и Stratasys Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DDD и SSYS
DDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила о валовой прибыли в 34.34M при выручке в 95.54M, что соответствует валовой рентабельности в 36.0%.
SSYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о валовой прибыли в 56.25M при выручке в 132.70M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
DDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила об операционной прибыли в -6.64M при выручке в 95.54M, что соответствует операционной рентабельности -7.0%.
SSYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила об операционной прибыли в -24.31M при выручке в 132.70M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
DDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3D Systems Corporation сообщила о чистой прибыли в -4.42M при выручке в 95.54M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
SSYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stratasys Ltd. сообщила о чистой прибыли в -23.83M при выручке в 132.70M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
DDD and SSYS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDD has higher volatility (32.11%) compared to SSYS (19.78%). In terms of maximum drawdown, DDD dropped -98.58% vs SSYS's -95.49%.
DDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DDD и SSYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор