Сравнение DD с ORCL
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 18.90%/yr for ORCL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -4.95%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 72.99%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам DD и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 5.60% |
Correlation
The correlation between DD and ORCL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between DD and ORCL has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
ORCL:
$536.74B
DD:
-$0.10
ORCL:
$5.86
DD:
2.07
ORCL:
7.97
DD:
1.42
ORCL:
12.47
DD:
$9.70B
ORCL:
$67.36B
DD:
$2.68B
ORCL:
$79.58B
DD:
$1.54B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. ORCL — Ранг доходности на риск
DD
ORCL
Сравнение DD c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.04 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.12 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -0.20 | +13.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и ORCL
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -84.19% | +22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -58.25% | +40.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -58.25% | +20.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -58.25% | +18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -43.48% | +38.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -29.11% | +14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 35.41% | -29.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ORCL
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 10.87%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 23.44% | -12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 43.42% | -19.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 65.91% | -34.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 42.16% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 35.12% | -0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и ORCL
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DD and ORCL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs ORCL's -84.19%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор