Сравнение DCTH с OUST
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, DCTH returned 0.89%/yr vs -16.51%/yr for OUST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 108.78%.
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- 13.52%
- 1 месяц
- 29.60%
- С начала года
- 108.78%
- 6 месяцев
- 104.53%
- 1 год
- 150.03%
- 3 года*
- 102.14%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | 54.88% |
OUST Ouster, Inc. | 108.78% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between DCTH and OUST is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between DCTH and OUST shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$424.69M
OUST:
$2.79B
DCTH:
$0.01
OUST:
-$0.94
DCTH:
6.88
OUST:
14.55
DCTH:
3.77
OUST:
10.13
DCTH:
$65.45M
OUST:
$185.33M
DCTH:
$77.75M
OUST:
$90.79M
DCTH:
$222.00K
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. OUST — Ранг доходности на риск
DCTH
OUST
Сравнение DCTH c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.74 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 5.06 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и OUST
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -98.01% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.92% | -55.15% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.23% | -64.00% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -97.57% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -72.20% | -27.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -78.02% | -18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 29.75% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и OUST
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 13.55%, в то время как у Ouster, Inc. (OUST) волатильность равна 36.07%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 36.07% | -22.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 69.00% | -36.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 98.01% | -48.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 96.55% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.95% | 95.63% | +14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и OUST
Ни DCTH, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and OUST have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.07%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор