Сравнение ATAI с SGMO
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ATAI returned 35.22%/yr vs -43.37%/yr for SGMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 10.02%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -49.85%.
ATAI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGMO
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 89.08%
- С начала года
- -49.85%
- 6 месяцев
- -60.26%
- 1 год
- -57.19%
- 3 года*
- -43.37%
- 5 лет*
- -54.57%
- 10 лет*
- -30.04%
Сравнение доходности по годам ATAI и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.02% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -49.85% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -33.86% |
Correlation
The correlation between ATAI and SGMO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ATAI:
$1.61B
SGMO:
$82.07M
ATAI:
-$2.67
SGMO:
-$0.38
ATAI:
320.49
SGMO:
1.96
ATAI:
$3.49M
SGMO:
$34.56M
ATAI:
$3.49M
SGMO:
$25.51M
ATAI:
-$663.38M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. SGMO — Ранг доходности на риск
ATAI
SGMO
Сравнение ATAI c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATAI | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.66 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | -1.35 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATAI | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.46 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.17 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ATAI и SGMO
Максимальная просадка ATAI за все время составила -94.77%, что меньше максимальной просадки SGMO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -99.80% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -86.32% | +38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -96.48% | +37.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -99.58% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -84.04% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 42.24% | -12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и SGMO
Текущая волатильность для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) составляет 15.38%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 44.87%. Это указывает на то, что ATAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 44.87% | -29.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.13% | 116.25% | -67.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.43% | 125.65% | -45.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.66% | 112.76% | -29.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.66% | 98.47% | -14.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и SGMO
Ни ATAI, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and SGMO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (44.87%) compared to ATAI (15.38%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -94.77% vs SGMO's -99.80%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор