Сравнение ATAI с SGMO
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and SGMO (Sangamo Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ATAI returned -16.11%/yr vs -63.68%/yr for SGMO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и SGMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 76.53%, что значительно выше, чем у SGMO с доходностью -82.38%.
ATAI
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 77.40%
- 6 месяцев
- 98.35%
- С начала года
- 76.53%
- 1 год
- 158.78%
- 3 года*
- 46.85%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- —
SGMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -58.54%
- 6 месяцев
- -81.56%
- С начала года
- -82.38%
- 1 год
- -84.68%
- 3 года*
- -62.01%
- 5 лет*
- -63.68%
- 10 лет*
- -35.59%
Сравнение доходности по годам ATAI и SGMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 76.53% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -63.67% |
SGMO Sangamo Therapeutics, Inc. | -82.38% | -58.82% | 87.74% | -82.70% | -58.13% | -34.50% |
Correlation
The correlation between ATAI and SGMO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between ATAI and SGMO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATAI:
$2.66B
SGMO:
$30.66M
ATAI:
-$2.50
SGMO:
-$0.36
ATAI:
549.98
SGMO:
0.74
ATAI:
$3.49M
SGMO:
$34.56M
ATAI:
$3.49M
SGMO:
$25.51M
ATAI:
-$663.38M
SGMO:
-$106.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. SGMO — Ранг доходности на риск
ATAI
SGMO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ATAI c SGMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATAI | SGMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.96 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | -1.80 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATAI и SGMO
Максимальная просадка ATAI за все время составила -95.05%, примерно равная максимальной просадке SGMO в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и SGMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.05% | -99.85% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -89.99% | +41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -97.42% | +38.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.17% | -99.33% | +5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.62% | -99.85% | +34.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.70% | -84.07% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.02% | 47.85% | -16.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и SGMO
Текущая волатильность для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) составляет 37.92%, в то время как у Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) волатильность равна 89.53%. Это указывает на то, что ATAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | SGMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.92% | 89.53% | -51.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.86% | 145.26% | -83.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.67% | 138.00% | -52.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.38% | 116.25% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.22% | 100.34% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и SGMO
Ни ATAI, ни SGMO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и SGMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Sangamo Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and SGMO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGMO has higher volatility (89.53%) compared to ATAI (37.92%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -95.05% vs SGMO's -99.85%.
ATAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и SGMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор