Сравнение ATAI с IOVA
ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ATAI returned 35.22%/yr vs -18.93%/yr for IOVA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATAI и IOVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATAI показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у IOVA с доходностью 60.44%.
ATAI
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 82.19%
- 3 года*
- 35.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOVA
- 1 день
- 15.57%
- 1 месяц
- 10.05%
- С начала года
- 60.44%
- 6 месяцев
- 99.09%
- 1 год
- 139.34%
- 3 года*
- -18.93%
- 5 лет*
- -24.56%
- 10 лет*
- -6.12%
Сравнение доходности по годам ATAI и IOVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ATAI Atai Life Sciences N.V. | 10.02% | 207.52% | -5.67% | -46.99% | -65.14% | -60.77% |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 60.44% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -22.96% |
Correlation
The correlation between ATAI and IOVA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between ATAI and IOVA shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATAI:
$1.61B
IOVA:
$1.83B
ATAI:
-$2.67
IOVA:
-$0.93
ATAI:
320.49
IOVA:
5.84
ATAI:
8.10
IOVA:
2.54
ATAI:
$3.49M
IOVA:
$285.61M
ATAI:
$3.49M
IOVA:
$327.04M
ATAI:
-$663.38M
IOVA:
-$325.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATAI vs. IOVA — Ранг доходности на риск
ATAI
IOVA
Сравнение ATAI c IOVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATAI | IOVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.58 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 4.04 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATAI | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.36 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.13 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ATAI и IOVA
Максимальная просадка ATAI за все время составила -94.77%, примерно равная максимальной просадке IOVA в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и IOVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATAI | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.77% | -99.37% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.06% | -54.41% | +6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.23% | -90.50% | +31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.38% | -97.25% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -84.16% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 34.66% | -5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATAI и IOVA
Текущая волатильность для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) составляет 15.38%, в то время как у Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) волатильность равна 28.21%. Это указывает на то, что ATAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATAI | IOVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 28.21% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.13% | 64.32% | -15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.43% | 102.71% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.66% | 90.05% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.66% | 81.41% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATAI и IOVA
Ни ATAI, ни IOVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATAI и IOVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Iovance Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATAI and IOVA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (28.21%) compared to ATAI (15.38%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -94.77% vs IOVA's -99.37%.
IOVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATAI и IOVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор