Сравнение DCSVX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCSVX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям RYSEX по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.66% соответственно.
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCSVX и RYSEX
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
DCSVX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
DCSVX
RYSEX
Сравнение DCSVX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.61 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.65 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.46 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.51 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между DCSVX и RYSEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и RYSEX
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и RYSEX
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -43.25% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -10.97% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -23.03% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -32.13% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -5.62% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -6.39% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.32% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и RYSEX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCSVX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.54% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 9.66% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 18.14% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 16.43% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 17.40% | +5.96% |