Сравнение DCSVX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCSVX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 6.36% против 8.38% соответственно.
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCSVX и JMCRX
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
DCSVX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
DCSVX
JMCRX
Сравнение DCSVX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.04 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.61 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.88 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 5.55 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.04 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DCSVX и JMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и JMCRX
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и JMCRX
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -46.65% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.23% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -26.90% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -46.65% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -4.38% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -7.49% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.13% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и JMCRX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.10% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCSVX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.22% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 13.16% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.35% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 20.90% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.60% | +1.76% |