Сравнение DCSVX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCSVX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
HRTVX Heartland Value Fund | 7.35% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 8.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 6.36% против 11.03% соответственно.
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
HRTVX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCSVX и HRTVX
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
DCSVX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
DCSVX
HRTVX
Сравнение DCSVX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.55 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.37 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 9.02 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.52 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DCSVX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и HRTVX
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.65% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и HRTVX
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -61.68% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.48% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -23.17% | -13.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -46.31% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -5.91% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -9.07% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.54% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и HRTVX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.10% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCSVX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.14% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 12.63% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 20.61% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 19.53% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.02% | +2.34% |