Сравнение DCSVX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и FISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCSVX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 7.78% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 4.93% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCSVX показывает доходность 4.76%, а FISVX немного выше – 4.93%.
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
FISVX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCSVX и FISVX
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Доходность на риск
DCSVX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
DCSVX
FISVX
Сравнение DCSVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.86 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.02 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 8.01 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DCSVX и FISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и FISVX
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности FISVX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 2.08% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и FISVX
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и FISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCSVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -44.66% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.82% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -26.50% | -10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -5.37% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -10.58% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.48% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и FISVX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 6.10% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCSVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.34% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 13.12% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 22.07% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.82% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 26.96% | -3.60% |