Сравнение DCSVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DCSVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCSVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
AVALX Aegis Value Fund | 15.95% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 6.36% против 21.80% соответственно.
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
AVALX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 27.09%
- 1 год
- 70.97%
- 3 года*
- 29.77%
- 5 лет*
- 25.43%
- 10 лет*
- 21.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCSVX и AVALX
DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
DCSVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
DCSVX
AVALX
Сравнение DCSVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCSVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.42 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 4.07 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 5.64 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 27.29 | -20.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.42 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.13 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.53 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между DCSVX и AVALX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCSVX и AVALX
Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности AVALX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.02% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DCSVX и AVALX
Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.83% | -73.72% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -9.62% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.13% | -32.00% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.71% | -48.34% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -4.08% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.94% | -11.00% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.69% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCSVX и AVALX
Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCSVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.40% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 14.38% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 21.22% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.62% | 22.62% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 22.32% | +1.04% |