Сравнение DCREX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 1.82% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 1.31% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
VRTPX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и VRTPX
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.
Доходность на риск
DCREX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
DCREX
VRTPX
Сравнение DCREX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 0.27 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.88 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.14 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и VRTPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и VRTPX
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VRTPX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.85% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и VRTPX
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -42.33% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -12.41% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -34.35% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -10.22% | -24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -11.55% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 3.18% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и VRTPX
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.70% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.52% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 9.25% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.36% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 18.90% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.92% | -0.78% |