Сравнение DCREX с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 4.22% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 34.15% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 34.15%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 0.91% против 10.77% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- 0.91%
FENY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и FENY
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
DCREX vs. FENY — Ранг доходности на риск
DCREX
FENY
Сравнение DCREX c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.28 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 1.68 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.70 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 4.88 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.28 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.89 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и FENY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и FENY
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FENY в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.54% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.38% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и FENY
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -74.35% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -12.15% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -26.64% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -69.07% | +19.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | -5.03% | -29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -23.33% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 6.68% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и FENY
Текущая волатильность для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что DCREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 6.27% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 14.34% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 25.29% | -6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 26.58% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 29.71% | -8.57% |