Сравнение DCREX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: 0.82% против 2.13% соответственно.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и BIL
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
DCREX vs. BIL — Ранг доходности на риск
DCREX
BIL
Сравнение DCREX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 19.52 | -19.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 254.20 | -253.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 180.39 | -179.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 368.00 | -367.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 4,131.71 | -4,131.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 19.52 | -19.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 12.55 | -12.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 8.23 | -8.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.73 | -2.63 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и BIL
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и BIL
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -0.78% | -73.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -0.01% | -14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -0.12% | -49.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -0.21% | -49.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | 0.00% | -34.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -0.26% | -18.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 0.00% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и BIL
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что DCREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 0.06% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 0.14% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 0.21% | +18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 0.26% | +21.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 0.26% | +20.88% |