PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCREX с DCHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCREX с DCHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCREX (Dunham Real Estate Stock Fund) and DCHYX (Dunham High Yield Bond Fund) are both mutual funds - DCREX is a REIT fund managed by Dunham, while DCHYX is a High Yield Bonds fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCREX returned 1.22%/yr vs 4.53%/yr for DCHYX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DCREX charges 2.37%/yr vs 1.92%/yr for DCHYX.

Доходность

Сравнение доходности DCREX и DCHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCREX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у DCHYX с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям DCHYX по среднегодовой доходности: 1.22% против 4.53% соответственно.

DCREX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.50%
1 год
5.48%
3 года*
5.79%
5 лет*
-6.39%
10 лет*
1.22%

DCHYX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.70%
1 год
6.00%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.37%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCREX и DCHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund		8.52%-6.83%6.05%12.43%-40.12%8.93%19.66%26.09%-7.29%3.20%
DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund		1.20%6.74%5.42%13.87%-10.93%4.22%6.92%13.64%-4.88%5.92%

Correlation

The correlation between DCREX and DCHYX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2005 г.

0.22

The correlation between DCREX and DCHYX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Real Estate Stock Fund

Dunham High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с DCREX:
DCREX с FENYDCREX с BILDCREX с HYDBDCREX с MAINDCREX с DCINXDCREX с DCLVXDCREX с DCDGX
Часто сравнивают с DCHYX:
DCHYX с DCSVXDCHYX с DCDGXDCHYX с DCEMXDCHYX с CPMPXDCHYX с DNAVXDCHYX с DCLVXDCHYX с DAFGX

Доходность на риск

DCREX vs. DCHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCREX
Ранг доходности на риск DCREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCREX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCREX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DCHYX
Ранг доходности на риск DCHYX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCHYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCHYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCHYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCHYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCHYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCREX c DCHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCREXDCHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.39

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.66

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

2.80

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

13.05

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCREX vs. DCHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCREX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа DCHYX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCREX и DCHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCREXDCHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.39

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.71

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.75

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DCREX и DCHYX

Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки DCHYX в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и DCHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCREXDCHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-33.54%

-40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-2.24%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.95%

-4.96%

-19.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.40%

-15.01%

-34.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.40%

-18.26%

-31.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.46%

-0.12%

-31.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-3.58%

-15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

0.48%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DCREX и DCHYX

Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Dunham High Yield Bond Fund (DCHYX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что DCREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCREXDCHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.91%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

2.11%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

2.64%

+10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

4.78%

+16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

5.15%

+15.98%

Сравнение комиссий DCREX и DCHYX

DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии DCHYX в 1.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCREX и DCHYX

Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DCHYX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCHYX
Dunham High Yield Bond Fund		5.39%5.58%4.58%5.47%5.36%3.26%3.74%4.17%4.70%3.67%4.03%4.32%
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund		0.52%0.56%0.00%1.72%0.00%7.09%8.26%7.31%1.07%0.80%20.50%10.54%

Часто задаваемые вопросы

DCREX and DCHYX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCREX has higher volatility (3.54%) compared to DCHYX (0.91%). In terms of maximum drawdown, DCREX dropped -74.32% vs DCHYX's -33.54%.

DCHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCREX и DCHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор