- ISIN
- US2654588365
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 10 дек. 2004 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции DCREX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $726.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) показал доход в 8.35% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DCREX составила 1.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dunham Real Estate Stock Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -6.20%
- 10 лет*
- 1.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DCREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +30.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -30.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DCREX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 27 дек. 2005 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.78% | 7.06% | -6.13% | 7.84% | -0.83% | -1.91% | 8.35% | ||||||
| 2025 | -0.16% | -0.47% | -5.59% | -2.33% | 3.58% | 1.07% | 0.16% | 0.49% | -1.46% | -1.48% | 1.92% | -2.48% | -6.83% |
| 2024 | -4.15% | 1.82% | 4.16% | -7.99% | 7.09% | 1.90% | 6.74% | 1.22% | 3.01% | -3.36% | 4.38% | -7.45% | 6.05% |
| 2023 | 12.47% | -5.62% | -1.55% | -0.70% | -4.24% | 5.17% | 2.37% | -1.46% | -7.83% | -5.57% | 12.39% | 9.03% | 12.43% |
| 2022 | -11.36% | -4.83% | 5.01% | -5.70% | -6.31% | -8.77% | 7.07% | -6.25% | -14.62% | 1.97% | 5.19% | -8.78% | -40.12% |
| 2021 | -2.51% | 5.95% | -0.81% | 4.57% | 0.52% | 3.57% | -5.10% | 4.95% | -5.97% | 5.61% | -6.57% | 5.69% | 8.93% |
Метрики бенчмарка
Dunham Real Estate Stock Fund has an annualized alpha of -4.97%, beta of 1.16, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2004.
- This fund participated in 118.91% of S&P 500 Index downside but only 91.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.97% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -4.97%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 91.41%
- Участие в снижении
- 118.91%
Комиссия
Комиссия DCREX составляет 2.37%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCREX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 13.52 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Real Estate Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $1.29 | $1.48 | $1.19 | $0.15 | $0.12 | $3.02 | $1.79 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Real Estate Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.29 | $1.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham Real Estate Stock Fund показал максимальную просадку в 74.32%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка Dunham Real Estate Stock Fund составляет 31.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.32%март 2009 г. | 2y 27d | 4y 1mo | 6y 2moфевр. 2007 г. - апр. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -49.40%окт. 2023 г. | 2y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -37.17%март 2020 г. | 1mo 3d | 7mo 25d | 8mo 28dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -21.46%дек. 2005 г. | 4mo 29d | 10mo | 1y 2moавг. 2005 г. - окт. 2006 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -18.37%авг. 2013 г. | 2mo 29d | 9mo 20d | 1y 14dмай 2013 г. - июнь 2014 г. |
Показатели просадок
| DCREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -56.78% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.10% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -18.90% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -25.43% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | -33.92% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.56% | -0.74% | -30.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.25% | -10.72% | -8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.97% | +2.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCREX
Добавьте Dunham Real Estate Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCREX