Сравнение DCREX с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DCREX и HYDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCREX и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 4.05% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у HYDB с доходностью -0.40%.
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCREX и HYDB
DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Доходность на риск
DCREX vs. HYDB — Ранг доходности на риск
DCREX
HYDB
Сравнение DCREX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCREX | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.05 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.51 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.30 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 6.28 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCREX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.05 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.65 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.69 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DCREX и HYDB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCREX и HYDB
Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности HYDB в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCREX и HYDB
Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и HYDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCREX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -21.58% | -52.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -4.84% | -9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.40% | -14.28% | -35.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.76% | -1.56% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.16% | -2.43% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.00% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCREX и HYDB
Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что DCREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCREX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.23% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 2.92% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 5.89% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 7.02% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 7.82% | +13.32% |