PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCREX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCREX с HYDB

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCREX или HYDB.

Корреляция

Корреляция между DCREX и HYDB составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DCREX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DCREX:

4.81%

HYDB:

1.81%

Макс. просадка

DCREX:

-0.25%

HYDB:

-0.09%

Текущая просадка

DCREX:

0.00%

HYDB:

0.00%

Доходность по периодам

DCREX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYDB

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DCREX и HYDB

DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCREX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCREX
Ранг риск-скорректированной доходности DCREX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCREX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCREX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCREX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCREX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCREX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCREX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCREX и HYDB

Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HYDB в 7.10%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund		0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCREX и HYDB

Максимальная просадка DCREX за все время составила -0.25%, что больше максимальной просадки HYDB в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и HYDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCREX и HYDB

Загрузка...