Сравнение DCRE с VTIP
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index. DCRE is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 3 years, DCRE returned 6.06%/yr vs 5.02%/yr for VTIP. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.81%.
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.64M | $1.76M | $2.24M | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам DCRE и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 2.09% | 5.86% | 6.86% | 5.22% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 2.09% |
Correlation
The correlation between DCRE and VTIP is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between DCRE and VTIP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. VTIP — Ранг доходности на риск
DCRE
VTIP
Сравнение DCRE c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCRE | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.40 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 4.24 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 12.99 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCRE и VTIP
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -6.27% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -0.71% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -0.98% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.25% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.03% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.23% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и VTIP
DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.39% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.38% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 1.20% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 1.51% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.76% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 2.74% | -1.17% |
Сравнение комиссий DCRE и VTIP
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и VTIP
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.77% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and VTIP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCRE has higher volatility (0.39%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs VTIP's -6.27%.
On 3-year performance, DCRE leads with 6.06% vs 5.02% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCRE has performed better with a 6.06% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.15% for VTIP.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.03% for VTIP.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор