PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCRE с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DCRE и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCRE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.81%.


DCRE

1 день
0.06%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.53%
С начала года
2.09%
1 год
4.14%
3 года*
6.06%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.01%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
1.46%
С начала года
1.81%
1 год
3.01%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.09%
Всё время*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.64M$1.76M$2.24M
$135.46M$117.55M$127.34M

Сравнение доходности по годам DCRE и VTIP


2026 (YTD)202520242023
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
2.09%5.86%6.86%5.22%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
1.81%6.07%4.74%2.09%

Correlation

The correlation between DCRE and VTIP is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.50

The correlation between DCRE and VTIP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

DCRE vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9595
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DCRE c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DCREVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.40

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

4.24

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.70

12.99

+8.70

DCRE vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCRE на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа VTIP равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCRE и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCRE и VTIP

Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и VTIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DCREVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-6.27%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-0.71%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-0.98%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.03%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.23%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DCRE и VTIP

DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеют волатильность 0.39% и 0.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DCREVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.20%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16%

1.51%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

2.76%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

2.74%

-1.17%

Сравнение комиссий DCRE и VTIP

DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCRE и VTIP

Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VTIP в 4.15%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.77%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
4.15%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы


DCRE and VTIP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCRE has higher volatility (0.39%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs VTIP's -6.27%.

On 3-year performance, DCRE leads with 6.06% vs 5.02% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DCRE has performed better with a 6.06% return vs 5.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.

DCRE has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.15% for VTIP.

DCRE is categorized as Short-Term Bond, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.03% for VTIP.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCRE и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор