Сравнение DCRE с SPTS
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. DCRE is actively managed, while SPTS is passively managed. Over the past 3 years, DCRE returned 6.20%/yr vs 4.18%/yr for SPTS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам DCRE и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 5.05% | 4.20% | 2.19% |
Correlation
The correlation between DCRE and SPTS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between DCRE and SPTS shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. SPTS — Ранг доходности на риск
DCRE
SPTS
Сравнение DCRE c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.55 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 4.13 | +2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 16.52 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 2.63 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 0.49 | +3.41 |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и SPTS
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -5.83% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -0.84% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -0.96% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.28% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -1.72% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.21% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и SPTS
DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что DCRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.34% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.86% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.32% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.98% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.72% | -0.14% |
Сравнение комиссий DCRE и SPTS
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и SPTS
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and SPTS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCRE has higher volatility (0.47%) compared to SPTS (0.34%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs SPTS's -5.83%.
On 3-year performance, DCRE leads with 6.20% vs 4.18% for SPTS. On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCRE has performed better with a 6.20% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.91% for SPTS.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and State Street. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.03% for SPTS.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор