PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCRE с GVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCRE с GVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. DCRE is actively managed, while GVI is passively managed. Over the past 3 years, DCRE returned 6.18%/yr vs 4.23%/yr for GVI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for GVI.

Доходность

Сравнение доходности DCRE и GVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCRE показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у GVI с доходностью 0.09%.

DCRE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.55%
1 год
4.70%
3 года*
6.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVI

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.31%
1 год
3.57%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.00%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCRE и GVI

2026 (YTD)202520242023
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		1.41%5.86%6.86%5.27%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		0.09%6.66%2.92%1.87%

Correlation

The correlation between DCRE and GVI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.57

The correlation between DCRE and GVI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF

Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с STIPDCRE с IYRIDCRE с JPLDDCRE с UTGDCRE с FSCO
Часто сравнивают с GVI:
GVI с GBFGVI с SCHJGVI с AGZGVI с VCITGVI с CMFGVI с SLQDGVI с AGG

Доходность на риск

DCRE vs. GVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GVI
Ранг доходности на риск GVI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCRE c GVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCREGVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.45

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.11
2.20

+4.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.26

+0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

2.00

+4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.53

6.04

+19.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCRE vs. GVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCRE на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа GVI равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCRE и GVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCREGVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.45

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

0.76

+3.14

Просадки

Сравнение просадок DCRE и GVI

Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки GVI в -12.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и GVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCREGVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-12.93%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-1.79%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-2.65%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.08%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.86%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.59%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DCRE и GVI

Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.34%, в то время как у iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCREGVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.78%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.78%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

2.50%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

3.97%

-2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

3.53%

-1.95%

Сравнение комиссий DCRE и GVI

DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GVI в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCRE и GVI

Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности GVI в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVI
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF		3.62%3.48%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%

Часто задаваемые вопросы

DCRE and GVI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVI has higher volatility (0.78%) compared to DCRE (0.34%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs GVI's -12.93%.

On 3-year performance, DCRE leads with 6.18% vs 4.23% for GVI. On fees, GVI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DCRE has performed better with a 6.18% return vs 4.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.

DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.62% for GVI.

They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.20% for GVI.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCRE и GVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор