Сравнение DCRE с ERX
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). DCRE is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past 3 years, DCRE returned 6.08%/yr vs 19.68%/yr for ERX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DCRE charges 0.40%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.
DCRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 39.75%
- С начала года
- 57.54%
- 1 год
- 68.66%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 34.10%
- 10 лет*
- -10.35%
Сравнение доходности по годам DCRE и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.88% | 5.86% | 6.86% | 5.22% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 57.54% | 2.79% | 1.09% | -9.10% |
Correlation
The correlation between DCRE and ERX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | -0.11 |
The correlation between DCRE and ERX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. ERX — Ранг доходности на риск
DCRE
ERX
Сравнение DCRE c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCRE | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.26 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.66 | 2.30 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.12 | 5.95 | +18.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCRE и ERX
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -99.54% | +98.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -29.97% | +29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -42.34% | +41.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -92.05% | +91.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -67.18% | +67.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 11.57% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и ERX
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.41%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 12.31% | -11.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 33.63% | -32.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 42.09% | -40.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 51.72% | -50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 68.92% | -67.34% |
Сравнение комиссий DCRE и ERX
DCRE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и ERX
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности ERX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.62% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and ERX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.31%) compared to DCRE (0.41%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs ERX's -99.54%.
On 3-year performance, ERX leads with 19.68% vs 6.08% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ERX has performed better with a 19.68% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.62% for ERX.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: DoubleLine and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 1.09% for ERX.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор