PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMT с USE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 22.18% vs 1.04% for USE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности DCMT и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у USE с доходностью 14.56%.

DCMT

1 день
-2.40%
1 месяц
-13.17%
С начала года
17.08%
6 месяцев
15.87%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-4.14%
1 месяц
-21.99%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
1.04%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMT и USE

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		17.08%6.04%3.65%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		14.56%-14.97%15.39%

Correlation

The correlation between DCMT and USE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.71

The correlation between DCMT and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с DFVEDCMT с ISCMFDCMT с DMXDCMT с DCRE
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с BCDUSE с DBC

Доходность на риск

DCMT vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCMTUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.03

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.27

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

0.04

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

0.08

+6.82

DCMT vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа USE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCMT и USE

Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки USE в -26.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMTUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-26.38%

+10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-26.38%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.96%

-26.38%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-8.10%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

13.89%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и USE

Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 4.97%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMTUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

10.45%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

27.74%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

31.31%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

27.40%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

27.40%

-11.49%

Сравнение комиссий DCMT и USE

DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и USE

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности USE в 2.67%

ПозицияTTM202520242023
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		3.14%3.67%1.59%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.67%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

DCMT and USE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (10.45%) compared to DCMT (4.97%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -15.96% vs USE's -26.38%.

On 1-year performance, DCMT leads with 22.18% vs 1.04% for USE. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 22.18% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

DCMT has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.67% for USE.

They also come from different issuers: DoubleLine and USCF. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.79% for USE.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMT и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор