Сравнение DCMT с TILL
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 22.18% vs -3.06% for TILL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 2.54%.
DCMT
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -13.17%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- -3.06%
- 3 года*
- -9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 17.08% | 6.04% | 3.65% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 2.54% | -5.97% | -13.79% |
Correlation
The correlation between DCMT and TILL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. TILL — Ранг доходности на риск
DCMT
TILL
Сравнение DCMT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.31 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.62 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMT и TILL
Максимальная просадка DCMT за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.96% | -33.76% | +17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -9.87% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.96% | -31.19% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -21.49% | +18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.96% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и TILL
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 2.83% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 10.35% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 12.60% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.69% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.91% | 14.69% | +1.22% |
Сравнение комиссий DCMT и TILL
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и TILL
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности TILL в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.14% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.84% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and TILL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (4.97%) compared to TILL (2.83%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -15.96% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, DCMT leads with 22.18% vs -3.06% for TILL. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 22.18% return vs -3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 3.14% for DCMT.
They also come from different issuers: DoubleLine and Teucrium. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.89% for TILL.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор