Сравнение DCMT с TILL
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and TILL (Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 39.57% vs -1.33% for TILL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.89%/yr for TILL.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и TILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 5.10%.
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TILL
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- -5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и TILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 6.04% | 4.96% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 5.10% | -5.97% | -13.30% |
Correlation
The correlation between DCMT and TILL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. TILL — Ранг доходности на риск
DCMT
TILL
Сравнение DCMT c TILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | TILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | -0.15 | +6.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | -0.25 | +15.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | -0.11 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | -0.56 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и TILL
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и TILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -33.76% | +21.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -8.98% | +2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -29.47% | +24.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -21.40% | +18.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.41% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и TILL
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | TILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.38% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 10.25% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 12.68% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.74% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.74% | +1.05% |
Сравнение комиссий DCMT и TILL
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TILL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и TILL
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности TILL в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | 4.72% | 4.97% | 2.55% | 51.24% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and TILL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.86%) compared to TILL (5.38%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs TILL's -33.76%.
On 1-year performance, DCMT leads with 39.57% vs -1.33% for TILL. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TILL has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 39.57% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.89% for TILL.
TILL has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 2.78% for DCMT.
They also come from different issuers: DoubleLine and Teucrium. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.89% for TILL.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и TILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор