Сравнение DCMT с HARD
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 42.19% vs 24.26% for HARD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 14.81%.
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 6.04% | 4.96% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 14.81% | 12.19% | 22.19% |
Correlation
The correlation between DCMT and HARD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between DCMT and HARD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. HARD — Ранг доходности на риск
DCMT
HARD
Сравнение DCMT c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.83 | 1.97 | +4.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 4.51 | +11.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.92 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.68 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и HARD
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -13.51% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -12.38% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -10.38% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -5.47% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 5.39% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и HARD
Текущая волатильность для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) составляет 6.71%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что DCMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 8.11% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 21.64% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 26.47% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 19.09% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 19.09% | -3.32% |
Сравнение комиссий DCMT и HARD
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и HARD
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности HARD в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.61% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and HARD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (8.11%) compared to DCMT (6.71%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs HARD's -13.51%.
On 1-year performance, DCMT leads with 42.19% vs 24.26% for HARD. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 42.19% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
DCMT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.61% for HARD.
They also come from different issuers: DoubleLine and Simplify. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.75% for HARD.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор