PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMT с FTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and FTGC (First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 42.19% vs 41.32% for FTGC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for FTGC.

Доходность

Сравнение доходности DCMT и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у FTGC с доходностью 27.15%.

DCMT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.89%
С начала года
34.49%
6 месяцев
33.53%
1 год
42.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTGC

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.63%
С начала года
27.15%
6 месяцев
26.06%
1 год
41.32%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.08%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMT и FTGC

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		34.49%6.04%4.96%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		27.15%14.61%7.75%

Correlation

The correlation between DCMT and FTGC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between DCMT and FTGC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE
Часто сравнивают с FTGC:
FTGC с PDBCFTGC с COMTFTGC с DBCFTGC с FFGCXFTGC с USDUFTGC с KOLDFTGC с DBA

Доходность на риск

DCMT vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTFTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.66

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.43

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

5.25

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

17.39

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.24

+0.97

Просадки

Сравнение просадок DCMT и FTGC

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и FTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMTFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-59.47%

+47.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-7.91%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.65%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-27.42%

+24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.38%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и FTGC

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMTFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

4.50%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.15%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

15.59%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.00%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.71%

+1.06%

Сравнение комиссий DCMT и FTGC

DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и FTGC

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FTGC в 15.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.73%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund		15.08%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, DCMT and FTGC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCMT has higher volatility (6.71%) compared to FTGC (4.50%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs FTGC's -59.47%.

On 1-year performance, DCMT leads with 42.19% vs 41.32% for FTGC. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, FTGC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 42.19% return vs 41.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for FTGC.

FTGC has the higher dividend yield at 15.08%, compared with 2.73% for DCMT.

They also come from different issuers: DoubleLine and First Trust. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.95% for FTGC.

FTGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMT и FTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор