PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с COM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с COM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM).

DCMT и COM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. COM - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Auspice Broad Commodity ER Index. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и COM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и COM

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		13.43%7.72%5.51%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у COM с доходностью 13.43%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COM

1 день
-0.66%
1 месяц
4.33%
С начала года
13.43%
6 месяцев
17.30%
1 год
16.85%
3 года*
6.69%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с ISCMFDCMT с DMBSDCMT с DCREDCMT с DBNDDCMT с HGER
Часто сравнивают с COM:
COM с BCICOM с COMTCOM с GLDCOM с COMBCOM с CMDYCOM с BCDCOM с UGL

Сравнение комиссий DCMT и COM

DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии COM в 0.70%.

COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

DCMT vs. COM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
COM
Ранг доходности на риск COM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c COM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.63

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.14

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.75

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

5.92

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. COM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COM равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и COM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.72

+0.43

Корреляция

Корреляция между DCMT и COM составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и COM

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности COM в 2.49%

TTM202520242023202220212020201920182017
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COM
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF		2.49%2.99%3.88%3.80%8.59%10.32%0.13%1.09%2.36%0.09%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и COM

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и COM.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-15.95%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.15%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.29%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-6.37%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.86%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и COM

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

3.84%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

8.25%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

10.37%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

9.72%

+5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

9.76%

+5.09%