PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с CMDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).

DCMT и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и CMDT

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%4.96%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DCMBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DBNDDCMT с DCREDCMT с HGER
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT

Сравнение комиссий DCMT и CMDT

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

DCMT vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.81

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.45

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.63

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

9.67

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.22

-0.07

Корреляция

Корреляция между DCMT и CMDT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и CMDT

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CMDT в 2.59%

TTM202520242023
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%0.00%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и CMDT

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и CMDT.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-9.69%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.21%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.83%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.78%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.51%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и CMDT

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.26%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.59%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

13.22%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

12.12%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

12.12%

+2.73%