PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMT с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, DCMT returned 42.19% vs 38.68% for BCI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности DCMT и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 34.49%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 26.68%.

DCMT

1 день
0.63%
1 месяц
-2.89%
С начала года
34.49%
6 месяцев
33.53%
1 год
42.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMT и BCI

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		34.49%6.04%4.96%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%6.07%

Correlation

The correlation between DCMT and BCI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between DCMT and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

DCMT vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.92

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.83

5.10

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.31

13.14

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.48

+0.73

Просадки

Сравнение просадок DCMT и BCI

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMTBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-32.69%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-7.61%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-4.52%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-12.00%

+8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.95%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и BCI

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMTBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.16%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

14.80%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

16.92%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.82%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

15.65%

+0.12%

Сравнение комиссий DCMT и BCI

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и BCI

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.73%3.67%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCMT and BCI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (6.71%) compared to BCI (5.16%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs BCI's -32.69%.

On 1-year performance, DCMT leads with 42.19% vs 38.68% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BCI has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 42.19% return vs 38.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 2.73% for DCMT.

They also come from different issuers: DoubleLine and Aberdeen. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.25% for BCI.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMT и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор