Сравнение DCMSX с MCSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. MCSIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и MCSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и MCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 19.89% | 18.47% | 5.08% | -6.13% | 13.40% | 27.55% | -0.02% | 7.79% | -12.79% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у MCSIX с доходностью 19.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DCMSX имеют среднегодовую доходность 8.39%, а акции MCSIX немного отстают с 8.13%.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
MCSIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 19.89%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- 29.95%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и MCSIX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии MCSIX в 0.90%.
Доходность на риск
DCMSX vs. MCSIX — Ранг доходности на риск
DCMSX
MCSIX
Сравнение DCMSX c MCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | MCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.82 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.33 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.18 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 9.58 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.82 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.40 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.31 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и MCSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и MCSIX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности MCSIX в 13.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
MCSIX MFS Commodity Strategy Fund | 13.38% | 16.04% | 3.30% | 2.21% | 27.42% | 56.01% | 0.88% | 1.87% | 3.50% | 3.14% | 0.61% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и MCSIX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки MCSIX в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и MCSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -64.20% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.74% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -37.61% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -37.61% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -2.03% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -33.62% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.23% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и MCSIX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSIX) имеют волатильность 6.52% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | MCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.22% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 13.50% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 16.70% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 34.63% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 26.03% | -11.59% |