PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с FFGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с FFGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. FFGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и FFGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и FFGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		24.06%28.27%2.63%-5.35%20.37%25.70%5.78%17.54%-13.44%17.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DCMSX показывает доходность 25.32%, а FFGAX немного ниже – 24.06%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям FFGAX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.68% соответственно.

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

FFGAX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.31%
С начала года
24.06%
6 месяцев
33.14%
1 год
52.49%
3 года*
17.79%
5 лет*
15.41%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с FFGAX:
FFGAX с FDEVFFGAX с SGGDXFFGAX с PCLPXFFGAX с BRCYXFFGAX с FIQRXFFGAX с BICSXFFGAX с BRCAX

Сравнение комиссий DCMSX и FFGAX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FFGAX в 1.23%.

FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. FFGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FFGAX
Ранг доходности на риск FFGAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c FFGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXFFGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.63

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

3.14

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

3.63

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

18.80

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. FFGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGAX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и FFGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXFFGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.63

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.34

-0.25

Корреляция

Корреляция между DCMSX и FFGAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и FFGAX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FFGAX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
FFGAX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A		1.81%2.24%2.32%1.79%1.68%3.16%1.30%2.84%1.93%0.36%1.29%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и FFGAX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FFGAX в -57.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FFGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXFFGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-57.71%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-14.67%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.29%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-48.61%

+16.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.31%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-20.00%

-12.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.84%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и FFGAX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class A (FFGAX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXFFGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.16%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

13.76%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

20.49%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

21.56%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

22.56%

-8.12%