PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMSX с DFUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - DCMSX is a Commodities fund managed by Dimensional, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DCMSX returned 7.72%/yr vs 15.52%/yr for DFUSX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 30.71%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 7.72% против 15.52% соответственно.

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%

DFUSX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.72%
1 год
28.90%
3 года*
22.69%
5 лет*
14.21%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMSX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%2.73%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		11.70%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Correlation

The correlation between DCMSX and DFUSX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г.

0.24

The correlation between DCMSX and DFUSX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с VFIAXDFUSX с DFEOXDFUSX с FSKAXDFUSX с DURPX

Доходность на риск

DCMSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXDFUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.60

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.60

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

3.39

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

15.85

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUSX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.46

-0.35

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и DFUSX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMSXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-54.96%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-8.88%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-18.76%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-24.58%

-3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-33.79%

+1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

0.00%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-10.60%

-21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.88%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и DFUSX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMSXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

2.81%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

8.99%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.55%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.87%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

18.07%

-3.59%

Сравнение комиссий DCMSX и DFUSX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и DFUSX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности DFUSX в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		0.95%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Часто задаваемые вопросы

DCMSX and DFUSX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMSX has higher volatility (5.53%) compared to DFUSX (2.81%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs DFUSX's -54.96%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMSX и DFUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор