Сравнение DCMSX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMSX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMSX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DCMSX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.93% соответственно.
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMSX и DFUSX
DCMSX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DCMSX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DCMSX
DFUSX
Сравнение DCMSX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMSX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.99 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 1.52 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 1.26 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 6.06 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.99 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.70 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.43 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между DCMSX и DFUSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMSX и DFUSX
Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DCMSX и DFUSX
Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.94% | -54.96% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -12.10% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -24.58% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -33.79% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -6.21% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -10.66% | -21.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.58% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMSX и DFUSX
DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMSX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.35% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.09% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 18.15% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.88% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.44% | 18.05% | -3.61% |