PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMB с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMB с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMB (Doubleline Commercial Real Estate ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DCMB is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. DCMB is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past 3 years, DCMB returned 6.20%/yr vs 4.15%/yr for VGSH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCMB charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности DCMB и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMB показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.48%.

DCMB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.74%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMB и VGSH

2026 (YTD)202520242023
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		1.39%5.86%6.86%5.27%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%2.25%

Correlation

The correlation between DCMB and VGSH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.58

The correlation between DCMB and VGSH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Commercial Real Estate ETF

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DCMB:
DCMB с DCREDCMB с UYLDDCMB с GBILDCMB с SPGDCMB с XYLDDCMB с DCMTDCMB с LDUR
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

DCMB vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMB
Ранг доходности на риск DCMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMB c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMBVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
2.68

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.17
4.43

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.57

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

3.90

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

15.52

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMB vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMB на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMB и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMBVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

2.68

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

1.01

+2.89

Просадки

Сравнение просадок DCMB и VGSH

Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMBVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-5.70%

+4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-0.88%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-0.97%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.29%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.60%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.22%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMB и VGSH

Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что DCMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMBVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.35%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

0.88%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

1.97%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

1.57%

+0.01%

Сравнение комиссий DCMB и VGSH

DCMB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMB и VGSH

Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

DCMB and VGSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMB has higher volatility (0.47%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, DCMB dropped -0.84% vs VGSH's -5.70%.

On 3-year performance, DCMB leads with 6.20% vs 4.15% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DCMB has performed better with a 6.20% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for DCMB.

DCMB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.87% for VGSH.

DCMB is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for DCMB and 0.03% for VGSH.

DCMB currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMB и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор