Сравнение DCMB с VGSH
DCMB (Doubleline Commercial Real Estate ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DCMB is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. DCMB is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past 3 years, DCMB returned 6.09%/yr vs 4.20%/yr for VGSH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCMB charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности DCMB и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMB показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.47%.
DCMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGSH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам DCMB и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 1.47% | 5.86% | 6.86% | 5.22% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.47% | 5.07% | 4.00% | 2.51% |
Correlation
The correlation between DCMB and VGSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between DCMB and VGSH shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMB vs. VGSH — Ранг доходности на риск
DCMB
VGSH
Сравнение DCMB c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCMB | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.48 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.50 | 3.40 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.58 | 13.02 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCMB и VGSH
Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -5.70% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -0.88% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -0.97% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.31% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.60% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.23% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMB и VGSH
Текущая волатильность для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) волатильность равна 0.45%. Это указывает на то, что DCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMB | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.45% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 1.31% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.58% | 0.00% |
Сравнение комиссий DCMB и VGSH
DCMB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMB и VGSH
Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VGSH в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DCMB and VGSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGSH has higher volatility (0.45%) compared to DCMB (0.36%). In terms of maximum drawdown, DCMB dropped -0.84% vs VGSH's -5.70%.
On 3-year performance, DCMB leads with 6.09% vs 4.20% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCMB has performed better with a 6.09% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for DCMB.
DCMB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.88% for VGSH.
DCMB is categorized as Short-Term Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: DoubleLine and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for DCMB and 0.03% for VGSH.
DCMB currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMB и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор