Сравнение DCIBX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.10% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.32% против 13.93% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.32%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и DFUSX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCIBX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DCIBX
DFUSX
Сравнение DCIBX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.52 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.26 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 6.06 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.77 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и DFUSX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и DFUSX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и DFUSX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -54.96% | +46.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -12.10% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -24.58% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -33.79% | +25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -6.21% | +4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -10.66% | +9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.58% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.73%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 5.35% | -4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 9.09% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 18.15% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 16.88% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 18.05% | -15.70% |