Сравнение DCARX с JPICX
DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) and JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DCARX charges 0.26%/yr vs 0.70%/yr for JPICX.
Доходность
Сравнение доходности DCARX и JPICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCARX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
JPICX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCARX и JPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.94% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 0.79% | 3.38% | 1.51% | 4.92% | -6.54% | -0.12% | 4.10% | 5.74% | 1.19% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DCARX and JPICX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2017 г. | 0.24 |
The correlation between DCARX and JPICX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCARX vs. JPICX — Ранг доходности на риск
DCARX
JPICX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCARX c JPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCARX | JPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCARX и JPICX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCARX | JPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и JPICX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCARX | JPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | — | — |
Сравнение комиссий DCARX и JPICX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии JPICX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и JPICX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности JPICX в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.22% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 2.74% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
DCARX and JPICX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DCARX и JPICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор