Сравнение DCARX с FHIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. FHIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и FHIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и FHIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | -0.58% | 5.37% | 1.68% | 7.14% | -10.98% | 2.43% | 4.42% | 8.51% | 0.81% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у FHIGX с доходностью -0.58%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
FHIGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и FHIGX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FHIGX в 0.45%.
Доходность на риск
DCARX vs. FHIGX — Ранг доходности на риск
DCARX
FHIGX
Сравнение DCARX c FHIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | FHIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 0.93 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.24 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.26 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.08 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 3.73 | +8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.93 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.21 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и FHIGX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и FHIGX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности FHIGX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
FHIGX Fidelity Municipal Income Fund | 3.08% | 4.00% | 2.98% | 2.83% | 1.81% | 2.64% | 2.79% | 3.16% | 3.66% | 4.45% | 4.88% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и FHIGX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки FHIGX в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и FHIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -32.80% | +20.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -4.84% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -16.18% | +11.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.79% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -4.55% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 1.41% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и FHIGX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Fidelity Municipal Income Fund (FHIGX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | FHIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 1.25% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 1.83% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.94% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 4.12% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 4.23% | -1.30% |