PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с DFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и DFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VBKDFSTX с VOO

Сравнение комиссий DCARX и DFSTX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.94

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.45

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.19

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.30

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

5.20

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.94

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.31

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.49

+0.44

Корреляция

Корреляция между DCARX и DFSTX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и DFSTX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFSTX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и DFSTX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-60.99%

+48.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-13.92%

+12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-25.91%

+21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.58%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-8.80%

+8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.48%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и DFSTX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

6.21%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

12.48%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

21.89%

-20.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

20.65%

-18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

22.07%

-19.14%