Сравнение DCARX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и DFIVX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DCARX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DCARX
DFIVX
Сравнение DCARX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 2.92 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 3.08 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 13.61 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.89 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.38 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и DFIVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и DFIVX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и DFIVX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -66.61% | +54.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -11.99% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -25.29% | +20.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -5.92% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -12.30% | +11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.72% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 6.92% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 10.68% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 16.67% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 16.27% | -14.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 18.07% | -15.14% |