PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBZB.DE с CHFUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DBZB.DE с CHFUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBZB.DE (Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged) is Global Bonds fund tracking the FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged), while CHFUSD=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, DBZB.DE returned -0.99%/yr vs 1.80%/yr for CHFUSD=X. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBZB.DE и CHFUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DBZB.DE торгуется в EUR, в то время как CHFUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHFUSD=X были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CHFUSD=X с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции DBZB.DE уступали акциям CHFUSD=X по среднегодовой доходности: -0.99% против 1.80% соответственно.

DBZB.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.77%
1 год
-0.07%
3 года*
0.76%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
-0.99%

CHFUSD=X

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.32%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
2.38%
3 года*
1.90%
5 лет*
3.57%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBZB.DE и CHFUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.71%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%-0.36%-0.12%
CHFUSD=X
USD/CHF		1.44%0.97%-1.18%6.54%4.77%4.29%0.41%3.81%3.79%-8.29%

Correlation

The correlation between DBZB.DE and CHFUSD=X is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

USD/CHF

Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEI
Часто сравнивают с CHFUSD=X:
CHFUSD=X с SPYCHFUSD=X с VTCHFUSD=X с GBP=XCHFUSD=X с FXFCHFUSD=X с GLDCHFUSD=X с UUPCHFUSD=X с GOLD

Доходность на риск

DBZB.DE vs. CHFUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHFUSD=X
Ранг доходности на риск CHFUSD=X: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHFUSD=X: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHFUSD=X: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHFUSD=X: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBZB.DE c CHFUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и USD/CHF (CHFUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBZB.DECHFUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.52

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
0.77

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.69

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

1.75

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBZB.DE vs. CHFUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBZB.DE на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CHFUSD=X равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBZB.DE и CHFUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBZB.DECHFUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.52

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.59

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.33

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DBZB.DE и CHFUSD=X

Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки CHFUSD=X в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и CHFUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBZB.DECHFUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-18.49%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-2.76%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-6.63%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-6.63%

-12.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

-11.28%

-10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.44%

-1.93%

-14.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-7.84%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.15%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DBZB.DE и CHFUSD=X

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с USD/CHF (CHFUSD=X) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHFUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBZB.DECHFUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.91%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

2.83%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.69%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

5.42%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.74%

5.02%

-0.28%

Часто задаваемые вопросы

DBZB.DE and CHFUSD=X have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBZB.DE и CHFUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор