Сравнение DBZB.DE с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
DBZB.DE и IEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBZB.DE и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBZB.DE и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | -0.53% | 1.28% | -0.41% | 3.56% | -15.11% | -3.19% | 4.16% | 4.55% | -0.36% | -0.12% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.81% | -5.73% | 8.54% | 1.29% | -3.90% | 4.75% | -1.87% | 8.09% | 6.12% | -11.22% |
Разные валюты инструментов
DBZB.DE торгуется в EUR, в то время как IEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DBZB.DE уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -0.93% против 1.22% соответственно.
DBZB.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 0.34%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- -0.93%
IEI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- -2.40%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBZB.DE и IEI
DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DBZB.DE vs. IEI — Ранг доходности на риск
DBZB.DE
IEI
Сравнение DBZB.DE c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBZB.DE | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | -0.33 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.39 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.41 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.65 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBZB.DE | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.33 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.12 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.16 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.39 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DBZB.DE и IEI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBZB.DE и IEI
DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок DBZB.DE и IEI
Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки IEI в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBZB.DE | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.88% | -14.60% | -7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.20% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -13.88% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.88% | -14.60% | -7.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -1.44% | -14.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -2.68% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 0.70% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBZB.DE и IEI
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) составляет 1.67%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBZB.DE | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.19% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.61% | 4.33% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 7.41% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.32% | 7.65% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 7.47% | -2.76% |