PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBZB.DE с IEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBZB.DE и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBZB.DE и IEI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
-0.53%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%-0.36%-0.12%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
1.81%-5.73%8.54%1.29%-3.90%4.75%-1.87%8.09%6.12%-11.22%
Разные валюты инструментов

DBZB.DE торгуется в EUR, в то время как IEI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DBZB.DE уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -0.93% против 1.22% соответственно.


DBZB.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.05%
3 года*
0.34%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.93%

IEI

1 день
0.58%
1 месяц
-0.33%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.36%
1 год
-2.40%
3 года*
1.40%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий DBZB.DE и IEI

DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DBZB.DE vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBZB.DE c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBZB.DEIEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.33

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.39

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.95

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.41

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

-0.65

+0.26

DBZB.DE vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBZB.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа IEI равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBZB.DE и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBZB.DEIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.16

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.39

-0.16

Корреляция

Корреляция между DBZB.DE и IEI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBZB.DE и IEI

DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%

Просадки

Сравнение просадок DBZB.DE и IEI

Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки IEI в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и IEI.


Загрузка...

Показатели просадок


DBZB.DEIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-14.60%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.20%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-13.88%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

-14.60%

-7.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-1.44%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-2.68%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.70%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBZB.DE и IEI

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) составляет 1.67%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBZB.DEIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.19%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.33%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

7.41%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

7.65%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

7.47%

-2.76%