PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBZB.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBZB.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

DBZB.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBZB.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBZB.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.31%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%0.12%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

DBZB.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.61%
1 год
0.10%
3 года*
0.58%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
-0.84%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEIDBZB.DE с VWRA.L
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий DBZB.DE и VWCE.DE

DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

DBZB.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBZB.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBZB.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.86

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.23

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.95

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

11.73

-11.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBZB.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBZB.DE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBZB.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBZB.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.86

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.72

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.68

-0.45

Корреляция

Корреляция между DBZB.DE и VWCE.DE составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBZB.DE и VWCE.DE

Ни DBZB.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBZB.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBZB.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-33.43%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-8.90%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-21.07%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-4.06%

-12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.80%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.65%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DBZB.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) составляет 1.71%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBZB.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

4.40%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

8.53%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

15.78%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

13.72%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

16.25%

-11.54%