PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBZB.DE с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBZB.DE с FBND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

DBZB.DE и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DBZB.DE и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBZB.DE и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.53%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%-0.36%-0.12%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		2.15%-5.20%8.87%3.61%-7.12%7.01%0.40%12.30%4.10%-9.20%
Разные валюты инструментов

DBZB.DE торгуется в EUR, в то время как FBND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции DBZB.DE уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: -0.93% против 2.62% соответственно.

DBZB.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.82%
1 год
-0.05%
3 года*
0.34%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
-0.93%

FBND

1 день
0.00%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.94%
1 год
-2.13%
3 года*
2.18%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с IS0Z.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с IEIDBZB.DE с VWRA.L
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий DBZB.DE и FBND

DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

Доходность на риск

DBZB.DE vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBZB.DE c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBZB.DEFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

-0.27

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

-0.29

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

-0.32

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

-0.57

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBZB.DE vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBZB.DE на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа FBND равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBZB.DE и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBZB.DEFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.27

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.17

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между DBZB.DE и FBND составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBZB.DE и FBND

DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.72%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DBZB.DE и FBND

Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что больше максимальной просадки FBND в -15.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

DBZB.DEFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-17.25%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.79%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-17.25%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

-17.25%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-1.59%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-3.38%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

0.90%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DBZB.DE и FBND

Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) составляет 1.67%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBZB.DEFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.02%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.39%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

8.05%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

7.96%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

8.44%

-3.73%