Сравнение DBZB.DE с VWRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L).
DBZB.DE и VWRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. VWRL.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBZB.DE или VWRL.L.
Основные характеристики
| DBZB.DE | VWRL.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.95% | 10.17% |
| Дох-ть за 1 год | -0.07% | 20.95% |
| Дох-ть за 3 года | -4.60% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.25% | 10.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.24% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 5.28% | 9.89% |
| Макс. просадка | -21.88% | -24.98% |
| Current Drawdown | -18.19% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между DBZB.DE и VWRL.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBZB.DE и VWRL.L
С начала года, DBZB.DE показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у VWRL.L с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции DBZB.DE уступали акциям VWRL.L по среднегодовой доходности: -0.24% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBZB.DE и VWRL.L
DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBZB.DE c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBZB.DE и VWRL.L
DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBZB.DE Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.94% | 2.16% | 2.49% | 1.99% | 1.99% | 2.49% | 2.95% | 2.47% | 2.51% | 3.06% | 3.52% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBZB.DE и VWRL.L
Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и VWRL.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBZB.DE и VWRL.L
Текущая волатильность для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) составляет 2.14%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.