PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBZB.DE с IS0Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBZB.DE с IS0Z.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE).

DBZB.DE и IS0Z.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBZB.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). Фонд был запущен 20 окт. 2008 г.. IS0Z.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBZB.DE и IS0Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBZB.DE и IS0Z.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		-0.31%1.28%-0.41%3.56%-15.11%-3.19%4.16%4.55%-0.36%-0.12%
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		0.45%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-0.07%2.03%7.04%1.73%-3.57%

Доходность по периодам

С начала года, DBZB.DE показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IS0Z.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DBZB.DE уступали акциям IS0Z.DE по среднегодовой доходности: -0.84% против -0.58% соответственно.

DBZB.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.61%
1 год
0.10%
3 года*
0.58%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
-0.84%

IS0Z.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-1.94%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.61%
1 год
-0.57%
3 года*
0.67%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
-0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DBZB.DE:
DBZB.DE с EUNA.DEDBZB.DE с VUSA.DEDBZB.DE с VWCE.DEDBZB.DE с VWRL.LDBZB.DE с FBNDDBZB.DE с IEIDBZB.DE с VWRA.L
Часто сравнивают с IS0Z.DE:
IS0Z.DE с SHYIS0Z.DE с EUNA.DEIS0Z.DE с GLDIS0Z.DE с AGGU.LIS0Z.DE с DODGXIS0Z.DE с HYGIS0Z.DE с 10AM.DE

Сравнение комиссий DBZB.DE и IS0Z.DE

DBZB.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IS0Z.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

DBZB.DE vs. IS0Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBZB.DE
Ранг доходности на риск DBZB.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBZB.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBZB.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBZB.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBZB.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBZB.DE c IS0Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBZB.DEIS0Z.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.15

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

-0.17

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.98

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.10

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

-0.21

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBZB.DE vs. IS0Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBZB.DE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа IS0Z.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBZB.DE и IS0Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBZB.DEIS0Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.04

+0.19

Корреляция

Корреляция между DBZB.DE и IS0Z.DE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBZB.DE и IS0Z.DE

DBZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBZB.DE
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.50%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%

Просадки

Сравнение просадок DBZB.DE и IS0Z.DE

Максимальная просадка DBZB.DE за все время составила -21.88%, примерно равная максимальной просадке IS0Z.DE в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBZB.DE и IS0Z.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBZB.DEIS0Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.88%

-21.02%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.50%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.51%

-19.65%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.88%

-21.02%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-15.76%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.37%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.16%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DBZB.DE и IS0Z.DE

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (DBZB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DBZB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBZB.DEIS0Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.51%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.35%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

3.92%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

6.14%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

5.64%

-0.93%