Сравнение DBSCX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -7.88% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и VMSAX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
DBSCX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
DBSCX
VMSAX
Сравнение DBSCX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.05 | +2.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 1.33 | +2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.08 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.12 | +3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 1.87 | +12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.05 | +2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.06 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и VMSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и VMSAX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и VMSAX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -54.84% | +40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -54.84% | +53.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.60% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.20% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 3.50% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и VMSAX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.30% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 112.83% | -111.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 133.33% | -131.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 65.62% | -62.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 65.62% | -62.72% |