Сравнение DBSCX с VARBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и VARBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и VARBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.85% | 6.06% | 12.64% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VARBX с доходностью 0.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBSCX имеют среднегодовую доходность 4.58%, а акции VARBX немного отстают с 4.45%.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
VARBX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и VARBX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.
Доходность на риск
DBSCX vs. VARBX — Ранг доходности на риск
DBSCX
VARBX
Сравнение DBSCX c VARBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | VARBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 4.06 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 6.90 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.36 | -0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 8.71 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 37.63 | -22.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | VARBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 4.06 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.64 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 1.33 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и VARBX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и VARBX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности VARBX в 5.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.99% | 6.04% | 12.59% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и VARBX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и VARBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | VARBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -5.12% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -0.64% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -1.79% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -5.12% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | 0.00% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.57% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.15% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и VARBX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | VARBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.33% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.71% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 1.35% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 3.31% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 3.35% | -0.45% |