PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBSCX с VARBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) and VARBX (Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I) are both mutual funds - DBSCX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine, while VARBX is a Event Driven fund managed by First Trust. Over the past 10 years, DBSCX returned 4.60%/yr vs 3.74%/yr for VARBX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DBSCX charges 0.05%/yr vs 1.81%/yr for VARBX.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у VARBX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции VARBX по среднегодовой доходности: 4.60% против 3.74% соответственно.

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.43%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%

VARBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.30%
3 года*
5.41%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBSCX и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		1.61%6.06%5.52%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Correlation

The correlation between DBSCX and VARBX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODLXVARBX с MINTVARBX с RCTIXVARBX с PYLDVARBX с DODIX

Доходность на риск

DBSCX vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXVARBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.82

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.07
6.22

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

2.38

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

6.62

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

31.56

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VARBX равному 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXVARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

3.47

-2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

1.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и VARBX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и VARBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBSCXVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-5.12%

-9.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-0.64%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.91%

-0.64%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

-1.79%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

-5.12%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-0.56%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.13%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и VARBX

Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBSCXVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.25%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.67%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

1.11%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

1.18%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

2.53%

+0.37%

Сравнение комиссий DBSCX и VARBX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и VARBX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VARBX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.94%6.04%6.29%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Часто задаваемые вопросы

DBSCX and VARBX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBSCX has higher volatility (0.71%) compared to VARBX (0.25%). In terms of maximum drawdown, DBSCX dropped -14.12% vs VARBX's -5.12%.

VARBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBSCX и VARBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор