Сравнение DBSCX с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 4.58% против 11.79% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и DSEEX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
DBSCX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DBSCX
DSEEX
Сравнение DBSCX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.14 | +2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 0.31 | +3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.04 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 0.28 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 1.06 | +13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.14 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.25 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 0.55 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.59 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и DSEEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и DSEEX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DSEEX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и DSEEX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -41.66% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -10.96% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -41.66% | +32.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -41.66% | +27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -8.48% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -8.54% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.92% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и DSEEX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 5.00% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 8.00% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 15.29% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 22.84% | -20.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 21.69% | -18.79% |