Сравнение DBSCX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.84% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 4.64% против 3.79% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- 4.64%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и DFLEX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DBSCX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DBSCX
DFLEX
Сравнение DBSCX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 3.69 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.46 | 6.09 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 2.08 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 4.58 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 20.46 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 3.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.44 | 1.67 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и DFLEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и DFLEX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.89% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и DFLEX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -17.29% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -1.15% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -11.00% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -17.29% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.80% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.58% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.26% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и DFLEX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.56% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 0.91% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 1.40% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.69% | 1.92% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.73% | +0.16% |