Сравнение DBP с XME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).
DBP и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и XME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 6.14% | 83.47% | -4.54% | 21.51% | 13.13% | 34.92% | 15.95% | 14.69% | -26.78% | 21.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 13.31% против 19.75% соответственно.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
XME
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 97.42%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 23.31%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и XME
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Доходность на риск
DBP vs. XME — Ранг доходности на риск
DBP
XME
Сравнение DBP c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 2.74 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 3.15 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.30 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 12.24 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.74 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.72 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.16 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DBP и XME составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и XME
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XME в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.35% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и XME
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и XME.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -85.89% | +32.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -22.60% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -37.27% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -61.69% | +33.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -16.34% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -44.44% | +18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 7.94% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и XME
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 11.16% и 11.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 11.19% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 28.06% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 35.81% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 32.47% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 32.97% | -14.40% |